stepan_kanev

текущая ситуация

Tue, 10 Nov 2009 06:41:10 GMT

Вчера игроки устроили ралли. После такого неплохо было бы денек отдохнуть или даже чуть скорректироваться. Но вчера американский индекс S&500 чуть-чуть не дотянул до своего недавнего максимума. Думаю, что в ближайшие сутки-двое этот рубеж будет взят. Денег много, на неделю роста (но уже не столь бурного) еще точно должно хватить.

текущая ситуация

Mon, 09 Nov 2009 06:42:03 GMT

В пятницу американские индексы смогли закрыться в плюсе после публикации очень плохих данных по безработице. Это признак наличия на рынке большого количества свободных средств. Поэтому полагаю, что эту неделю мы будем расти. Российский рынок сегодня тоже откроется гэпом вверх, но потом будет стоять на месте до вечера, пока не начнутся движения на американских индексах.

хвост ты мой опавший 5

Sun, 08 Nov 2009 07:15:39 GMT

В прошлый раз я писал о способах расчета рекомендуемой позиции. Но на практике невозможно (да и не нежно) в точности следовать подобным правилам. Обычно приходится решать другую проблему: текущая позиция отличается от рекомендуемой на <такую-то> величину, пора совершать сделку или можно пока не дергаться? Самый простой способ – назначить максимально допустимое различие. Если оно не превышено – ждем. Из каких соображений можно получить это пороговое значение? Вот об этом сегодня и пишу.
Будем исходить из того, что на рынке всегда есть случайные колебания цены. Нужно сделать так, чтобы они (по возможности) не приносили больших неприятностей. А особо неприятны такие колебания на участках нашего графика, где рекомендуемая позиция увеличивается с ростом цены. Здесь мы можем наткнуться на ситуацию, когда купили (нарастили позицию) дорого, а потом продали (сократили позицию) дешево. Значит, нужно выбрать допустимое различие позиций таким, чтобы соответствующее ему случайное колебание цены происходило очень редко. То есть берем достаточно большой (в разы больше характерного отклонения высокочастотных колебаний) отрезок на шкале цены, проецируем его на график, и получаем на шкале позиции отрезок искомой величины. Правда, если использовать такое допустимое различие во всем диапазоне цен, то зарабатывать на мелких колебаниях не получится. Поэтому те, кто хотят повысить эффективность своей торговой системы за счет ее усложнения, могут применять различные пороговые значения для позиции в зависимости для различных участков графика.

Вторая часть ~~марлезонского балета~~ нынешнего поста сегодня будет посвящена удовлетворению любопытства читателей. Ко мне поступают предложения вместе с описанием методики показывать график своего счета, на котором по этой методике торгую. Спрашивали – отвечаем! Но потом выскажу свое отношение к подобным предложениям. Торговлю на реальных счетах по описываемой методике я начал совсем недавно. Поэтому не удивляйтесь незначительной длине графика. До того некоторое время вел реальную торговлю по более ранним версиям, выявляя в них недостатки. Конечно же, тестирование я всегда начинаю с демо-счетов. Но отдельные ошибки всегда выявляются слишком поздно, что порой приводит к вполне реальным убыткам. На суд читателей же я выношу уже прошедшие (пусть даже минимальную) обкатку идеи. Итак, на рисунке приведено изменение одного из моих фьючерсных счетов после перевода его на описываемую методику торговли. Все цифры приведены в процентах по отношению к закрытию 23 октября. Этот счет я выбрал потому, что на нем за это время было совершено сделок больше, чем на других счетах. Торговля велась по часовому графику. Каждый день совершалось от 2 до 26 сделок. Общее число сделок 69. Не много, но на других моих счетах и того меньше. 27 октября почти весь прирост был получен всего на одной свечке по фьючерсу сбербанка. А убыток 6 ноября получился на чехарде, которая началась после публикации данных по безработице в США. Как видно из графика, до совершенства пока еще далеко, но 9% за две недели – тоже результат.

Ну а теперь мои рекомендации читателям по интерпретации подобных графиков. Если быть кратким, то полезной информации в них – ноль. Я стараюсь не писать о своих достижениях и потерях (у меня они тоже бывают) в торговле вовсе не потому, что хочу чего-то скрыть. Я об этом не пишу потому, что это никак не согласуется с целями блога. Если бы целью была самореклама – я нашел бы более эффективные способы. А цели у блога две: учиться самому и помогать в этом процессе другим. Написание заметок во-первых помогает мне систематизировать свои знания, во-вторых позволяет получать отзывы от коллег, которые иногда наводят меня на интересные мысли. Ну и, наконец, надеюсь, что это кому-то еще может оказаться полезным. В любом случае мне есть смысл писать только то, что читатель может проверить (и обнаружить в моих рассуждениях ошибки). Я могу писать свои прогнозы по рынку, а читатель отвечать: «за последний месяц ты лишь полтора раза угадал направление движения». Я могу писать о методах торговли и получить ответ: «если сопоставить <то-то> с <тем-то> - получится, что такой метод в принципе не может приносить прибыль». Но если я пишу, что я заработал <столько-то> процентов, то как читатель может это проверить? И какая польза от этого читателю? Да и мне от этого ни лучше, ни хуже не станет. Зачем тогда тратить время? Моих родителей в свое время учили: «какое бы светило науки что бы ни говорило, ваша задача – сомневаться». Этому они учили меня. А я теперь призываю к этому своих читателей. Если есть возможность что-либо проверить – надо проверить. Особенно если это непосредственно касается вас и ваших денег. НЕ ВЕРЬТЕ ДАЖЕ МНЕ! Может я график своего счета нарисовал просто с помощью генератора случайных чисел?! Можете это проверить? Если нет – значит никаких выводов из него делать нельзя. Поэтому еще раз призываю: будьте бдительны! Любой человек сознательно или неосознанно может сказать неправду. Опирайтесь только на ту информацию которую можно проверить хотя бы в принципе! Ну а я постараюсь в дальнейшем писать только то, что читатели могут проверить сами.

текущая ситуация

Fri, 06 Nov 2009 06:36:49 GMT

Вчера в Америке случился двухпроцентный рост. Российские биржи успели вчера застать большую его часть. Но число оптимистов начинает быстро расти. Поэтому я ожидаю, что в первой половине дня российский рынок попытается опять бежать вверх впереди паровоза. Однако, после бурного роста Америка вероятно решит устроить себе день отдыха. К тому же перед выходными многие игроки предпочитают фиксировать прибыль. Поэтому во второй половине дня вероятно небольшое снижение. Потенциал роста еще остается, но его реализация будет отложена до следующей недели.

текущая ситуация

Thu, 05 Nov 2009 06:46:49 GMT

Россия, повсеместно заявляющая о недопустимости искажения истории, вчера именно этим и занималась на государственном уровне. Когда такой праздник вводили Романовы - это было легко объяснимо. У них были весомые шкурные причины для замалчивания всей правды о своем возвышении. Но чего бояться нынешние власти!? Вот возьмем для примера наш любимый фондовый рынок. Перед праздником там царила страшная паника. А как только российские площадки закрылись, так на мировых площадках наступило улучшение ситуации. Теперь придется открываться с гэпом вверх и догонять остальных. Мораль проста: надо быть аккуратным, осторожным, можно бояться, но никогда нельзя давать страху управлять тобой. Иначе это обернется против тебя самого. К истории и политике это тоже относится.

текущая ситуация

Tue, 03 Nov 2009 06:41:28 GMT

За ночь американский рынок успел сходить вниз, пощупать дно, кое-где его продавить и опять подняться. Это хороший знак для быков, подтверждающий прочность поддержки. Значит, шансы на дальнейший рост повышаются. Но на утро внешний фон несколько хуже, чем был вчера на закрытии российских бирж. Кроме того в России завтра выходной - пышно отмечаем небольшое эпизод большой резни четырехвековой давности. А в условиях неопределенности сильно двигаться перед выходным захотят немногие. Поэтому ожидаю небольшое снижение на открытии и слабый рост в течение дня.

текущая ситуация

Mon, 02 Nov 2009 06:45:00 GMT

Волна паники, прокатившейся по рынкам на прошлой неделе, еще до конца не сошла. В России открытие еще будет негативным. Однако, Американские индексы свои минимумы начала октября не пробили. До них осталось не так уж и много, поэтому попытки дотянуться вполне возможны. Сегодня полнолуние, и шарахания в обе стороны могут быть довольно значительными. Но, пока эти уровни удерживаются, разговоры о начале обвального падения преждевременны. Во всяком случае месяц назад рынок нашел в себе силы для продолжения роста. Вероятно найдет и теперь, и неделя может завершиться заметным ростом.

хвост ты мой опавший 4

Sun, 01 Nov 2009 06:53:39 GMT

Ну вот, наконец-то, добрался до ключевой части своего повествования. А то все писал о каких-то прогнозах, да колебаниях. Они, конечно, тоже представляют определенный интерес, но (каков бы ни был метод прогнозирования) вероятность совпадения реальности с прогнозом близка к нулю. А с точки зрения торговли все это несущественно, важно одно: когда и сколько продавать/покупать. Вот о принципах расчета рекомендуемых размеров позиции я сегодня и буду писать.
Общий принцип прост: позиция должна быть тем больше, чем больше вероятность выигрыша. Значит, вопрос сводится к оценке этой вероятности. Дабы не влезать в разбор необъятного количества мелочей и вариантов буду рассматривать все на простейшем примере. Будем считать, что за всю известную нам историю некая бумага незначительно колебалась вблизи некоего («справедливого») уровня. То есть никаих трендов не выявлено, а все прогнозы (не зависимо принципа их построения) дают одинаковый результат – тот самый уровень. И вот цена от этого значения ушла. Теперь нам предстоит понять, что делать в этой ситуации? Покупать или продавать? Сколько? А что делать, если цена еще больше изменится: наращивать позиции или сокращать? Приступаю к изложению трех источников и трех составных частей своего видения этой проблемы.
Часть 1. Источником для этой части рассуждения служат прогнозы любого происхождения. Те, кто не собираются делать свои прогнозы, могут взять несколько чужих «экспертных оценок» и найти их среднее. Суть сводится к нехитрому предположению: мы наблюдаем случайное отклонение. Значит, чем оно больше, тем больше вероятность того, что цена уже ушла достаточно, чтобы вскоре начать возвращаться к ожидаемому уровню. То есть: если цена отклонилась вверх – продаем, если вниз – покупаем. Чем больше отклонение, тем больше размер позиции. На рисунке рекомендуемый по этой методике размер позиции показан зеленым цветом. Данный подход справедлив, если текущее изменение цены никак не влияет на дальнейший прогноз. Например, это характерно для фундаментального анализа. Если пользуетесь только такими подходами, то на этом можно остановиться.
Часть 2. Источником здесь являются те методы прогнозирования, которые используют текущее значение цены. Это (по сути) анализ трендов. В этом случае отклонение цены рассматривается как признак появления нового тренда. Следовательно (если тренд не подозрительно силен) при повышении цены нужно покупать, при снижении – продавать. Рекомендуемый по этой методике размер позиции показан на рисунке красным цветом. Но на практике у такого подхода обнаруживается крупный недостаток. В большинстве случаев приходится иметь дело с мелкими (но очень многочисленными) колебаниями. В рамках данного подхода это приводит к множеству мелких потерь (на росте купили, на падении продали), сравнимых в сумме с прибылью от сильных трендов. Поэтому часто люди начинают придумывать разнообразные фильтры для отсечения мелких колебаний.
Часть 3. Источником для этой части является предположение, что на рынке присутствуют независимые друг от друга (если зависимость и есть, то ею пренебрегаем) низкочастотные и высокочастотные колебания. Для их учета можно использовать рассуждения из предыдущих частей, а рекомендуемую позицию считать как сумму описанных выше рекомендаций. На рисунке это соответствует жирной черной линии. Для построения прогноза здесь (как и в предыдущей части) можно использовать любые методы, анализирующие ценовой ряд. Если лень возиться, то сгодятся даже самые примитивные. Например, в качестве прогноза можно использовать скользящее среднее или предыдущую цену. А для оценки вероятности случайных колебаний сойдет и арктангенс. Те, кто не боятся трудностей, могут воспользоваться формулами из моих предыдущих постов. В итоге получаем зависимость размера позиции от текущей цены. При многочисленных мелких изменениях цены можно играть с небольшой ставкой «против рынка», то есть при снижении цены покупать, при повышении – продавать. Если отклонение цены стало больше, то положение становится неопределенным: то ли это случайный заброс, то ли начало тренда. В таком случае лучше подождать прояснения ситуации. Если отклонение продолжает расти, то считаем это началом тренда и открываем позиции «по тренду». Наконец, если цена отклонилась очень сильно, то в ожидании коррекции закрываем позиции или даже начинаем играть «против тренда».

Я всю свою торговлю перевел на принципы, изложенные в третьей части.

текущая ситуация

Fri, 30 Oct 2009 06:43:25 GMT

Вчера рынки приподнялись. Но на этом план по росту на эту неделю в Америке выполнен. В России на открытии мы рост еще увидим. А дальше начнется эффект пятницы. Ожидать продолжения вчерашнего тренда перед выходными не стоит. Многие предпочтут закрыть позиции до следующей недели. К тому же с точки зрения среднесрочного прогноза доводов и за рост и за снижение хватает. Поэтому с направлением дальнейшего движения будем определяться на следующей неделе. А сегодня во второй половине дня более вероятно слабое снижение.

текущая ситуация

Thu, 29 Oct 2009 06:47:22 GMT

Вчера рынок решил-таки решительно пойти вниз. В России так и вовсе царила паника. Однако с технической точки зрения причин для тотального пессимизма пока нет никаких (на фундаментальные уже полгода никто внимания не обращает). О начале обвала можно будет говорить лишь когда будут пройдены минимумы начала октября. А до них еще далеко. Конечно, долгий путь начинается с первого шага. Но вчера шаг был довольно широкий (в России вообще чуть штаны не порвали), теперь стоит ожидать, что рыночные кривые отклонятся назад. А принципиальные решения в Америке предпочитают откладывать до следующей недели. Таким образом сегодня я жду небольшого повышения, завтра снижения на ту же величину. То есть завершим неделю вблизи вчерашнего закрытия, а уж на следующей будем думать о направлении дальнейшего движения.

текущая ситуация

Wed, 28 Oct 2009 06:34:30 GMT

За ночь внешний фон изменился незначительно. Американский рынок умеет держать театральные паузы в ожидании, когда слабонервные закроют свои позиции с убытком. А пока с направлением движения не определились лучше держать существующие позиции, но поставить стопы поближе. Мне более вероятным представляется выход из нынешнего боковика вверх. Фундаментальных оснований для этого нет никаких, но с нынешним количеством денег на рынке это не имеет никакого значения. Главное найти какой-нибудь подходящий повод: хорошую (пусть даже липовую) отчетность какой-нибудь компании или очередной "зеленый росток" в статистике (пусть даже прошлогодний сушеный, но красиво раскрашенный).

текущая ситуация

Tue, 27 Oct 2009 06:43:15 GMT

Вчера американские индексы заметно просели. Российские биржи успели застать лишь часть этого падения, поэтому сегодня откроются с гэпом вниз. Но оснований для паники пока нет. Скорее всего уже в течение суток начнется рост. Нынешнее снижение носит краткосрочный характер связанный с выплатами зарплат и налогов, пробоя значимых уровней поддержки не произошло.

текущая ситуация

Mon, 26 Oct 2009 06:33:53 GMT

Судя по тому, что рынок в последние дни почти не просел, можно сделать простой вывод: денег на фондовом рынке сейчас много. А значит, уже на этой неделе мы увидим продолжение роста. Сегодня-завтра еще движения будут неуверенными, возможны даже попытки снижения, но дальше начнутся обновления максимумов. И этот рост продлится по крайней мере до середины ноября.

Хвост ты мой опавший 3

Sun, 25 Oct 2009 10:06:31 GMT

Прежде, чем написать самую интересную часть практического применения распределения колебаний цены, я должен написать его самую скучную часть. До сих пор рассматривалась лишь последовательность чисел (например, цены закрытия). Но все ведь прекрасно знают, что для каждого временного интервала существуют еще минимальная и максимальная цены, а также промежуточные значения. И раз уж эта информация (как правило) известна, то можно попытаться извлечь из нее пользу.
Во-первых, высоту свечи (бара) считать легче, чем изменение цены. Легче не в смысле количества арифметических действий (оно одинаково), а в смысле доступа к исходным данным (нужны данные только одной свечи, а не двух). Как нетрудно убедиться высота бара главным образом определяется изменением цены. Зависимость между этими величинами хорошо описывается линейной функцией. Этот факт позволяет существенно упростить программы по анализу рынка и автоматизации торговли. Приближенно можно считать, что характерная высота свечи (бара) в 1.07 раза больше посчитанного по модулям характерного изменения цены.
Во-вторых, это позволяет получать прибыль не только за счет низкочастотных колебаний (трендов), но из за счет высокочастотных. В общих чертах эта заманчивая идея выглядит так: если в какой-то момент удается с достаточной надежностью предсказать минимальное и максимальное значение цены, то нужно купить вблизи минимума и продать вблизи максимума. Естественно, это далеко не всегда получается, но ведь свечек то намного больше, чем выявленных по ним трендов! Курочка по зернышку клюет и то сыта бывает. Для оценки перспективности подобного подхода нужно оценить влияние колебаний с частотами настолько большими, что на них уже не сказывается влияние трендов. По грубым оценкам их средняя амплитуда примерно вчетверо ниже характерного изменения цены. Такие зернышки иногда подбирать не грех.

текущая ситуация

Fri, 23 Oct 2009 05:37:04 GMT

За ночь внешний фон заметно похорошел, гэп вверх на открытии российского рынка обеспечен. Но есть серьезные сомнения, что улучшение продолжится. Фьючерсы на американские индексы резко вышли на недавние максимумы. Скорее всего дальше они сегодня не пойдут. Перед выходными рост бывает довольно редко. К тому же на середину двадцатых чисел месяца приходится пик выплат зарплат и налогов, что обычно дает на графиках локальное дно. Поэтому во второй половине дня вероятно медленное сползание вниз.

текущая ситуация

Thu, 22 Oct 2009 05:44:27 GMT

Если на прошлой неделе Америка росла после закрытия российских бирж, теперь она стала падать. Соответственно, еще недавно мы постоянно видели в России на открытии гэпы вверх, то с сегодняшнего дня будем видеть гэпы вниз. Американские индексы, наверное, еще попытаются подняться, но на ближайшую неделю общий тренд будет нисходящим. Если за это время не будет пробит минимум начала месяца, то в дальнейшем вполне возможно возобновление роста.

текущая ситуация

Wed, 21 Oct 2009 05:42:21 GMT

Вчера американские индексы снизились. Пока из этого факта делать выводы не стоит. Вполне вероятно, что сегодня они опять вырастут. Но чувствуется, что число желающих покупать снижается. Небольшая коррекция сейчас даже быкам была бы очень полезной. И, судя по всему, в ближайшую неделю мы такую коррекцию увидим. Для этого приближается подходящий повод - традиционные выплаты в конце месяца. Поэтому сейчас стоит быть очень осторожными с покупками, лучше отложить их на неделю.

текущая ситуация

Tue, 20 Oct 2009 05:33:26 GMT

За ночь внешний фон улучшился, но незначительно. Но гораздо важнее другое: вчера наблюдался рост в течение дня. Значит, скептики в мире заканчиваются, все пытаются бежать за стадом. Скептицизм теперь уже перешел в иную плоскость. Теперь сомневаются: а быки ли бегут? Быки так долго и быстро бегать не умеют! То ли это роботы, то ли какие-то биомеханические системы на наркотиках? В любом случае есть уверенность, что рост сегодня продолжится. А мелкому спекулянту не так важно куда и почему бежим, лишь бы на месте не стояли.

текущая ситуация

Mon, 19 Oct 2009 05:38:12 GMT

После закрытия российских бирж в пятницу внешний фон успел улучшиться, ухудшиться и снова немного улучшиться. Поэтому сильного гэпа вверх сегодня я не ожидаю. Но в первой половине дня вероятен рост за счет тех, кто закрывал свои позиции перед выходными. А во второй половине дня опять возобладает страх и начнутся продажи. Но восходящий тренд в США пока еще не закончился. Поэтому пока нехитрая тактика "вечером покупай, утром продавай" на нашем рынке еще вполне может приносить прибыль.

Оппозиция как политический стоп-лосс

Sun, 18 Oct 2009 05:33:31 GMT

Недавняя комедия с выборами в России наглядно показала умственную отсталость нашей власти. Дело даже не в том, что она сама ставит под сомнение собственную легитимность. В конце концов. за всю известную нам историю человечества (как правило) приход к власти был первичен, а юридическое обоснование вторично. Но со временем властьимущие стали понимать, что гораздо проще и дешевле управлять народом, если представить ему еще и оппозицию. В любой момент можно обратиться к своим подданным с пламенной речью: «До меня дошли многочисленные жалобы на стерегущих вас псов, которых я кормил своей правой рукой. По просьбам трудящихся я уберу их от вас. Отныне вас будут стеречь псы, которых я кормил своей левой рукой!» И рабы, прославляя хозяина, пойдут дальше преумножать его богатство. Для этих целей вполне достаточно той карманной оппозиции, какая у нас была. Но если даже ее стали отстранять от дел, значит, до соответствующего интеллектуального уровня наши правители еще не дозрели.
В периоды потрясений (которые временами обрушиваются даже на самые высокоразвитые государства) оппозиция нужна совсем для других целей. Спрогнозировать развитие событий при этом становится практически невозможно. Причем (как многократно показывала история) никакие титулы, звания, чины, прошлые заслуги и даже деньги не могут гарантировать жизнь. И в такие периоды очень полезно иметь стоп-лосс. То есть иметь возможность сказать: «Я устал, передаю власть в руки оппозиции – пусть теперь она эту кашу расхлебывает!» Тогда появляется надежда, что в пылу народного гнева тебя не повесят, а может быть даже и медальку дадут «За заслуги перед Отечеством». А когда все нормализуется, то можно обвинить новую власть во всех бедах, и с триумфом вернуться обратно. Но стоп-ордера нужно выставлять заранее. Надо заранее выращивать оппозицию, договариваться с ней (чтоб она потом тебя же и не казнила), рассказывать народу о пользе и преимуществах свободного выбора. А у нас все делается с точностью до наоборот. В разгар кризиса начинают притеснять своих потенциальных спасителей. Впрочем, объяснение этому давно известно: настоящие пацаны не пользуются стоп-лоссами, они пользуются маржинколом!

текущая ситуация

Fri, 16 Oct 2009 05:40:08 GMT

Несмотря на уже многочисленные попытки по всему миру начать игру на понижение американские индексы медленно, но верно ползут вверх. Нормального снижения раньше второй половины следующей недели я не ожидаю. А пока царящие кое-где (в том числе и в России) паникерские настроения быки умело используют для получения дополнительной прибыли. Алгоритм простейший: на падении (какое было у нас вчера) покупаем, на утреннем гэпе вверх продаем, ждем нового снижения. Вероятно сегодня этот сценарий повторится.

текущая ситуация

Thu, 15 Oct 2009 05:36:19 GMT

Этот безумный, безумный, безумный, безумный, безумный мир! Вчера рынок продолжил рост, а ночью индекс Доу-Джонса вышел на рубеж 10000. На этой замечательной цифре наверное многие захотят остановиться и зафиксировать прибыль. Но и тех, кто требует продолжения банкета, тоже много. Поэтому наиболее вероятным сценарием на ближайшие дни считаю боковик и танцы с бубном вокруг достигнутого круглого числа. На российском рынке сегодня снова будет гэп вверх и дальнейший рост с отдельными попытками коррекции.
Впрочем в таком росте нет ничего удивительного при столь интенсивной работе печатного станка. Конгресс США безрезультатно пытался выяснить у ФРС судьбу 10 триллионов долларов. Были эти деньги или нет - я не знаю. Но если этот вопрос поднимается на таком уровне, значит масштаб проблемы особых вопросов не вызывает. Зря Китай боялся продать свои жалкие 2 триллиона, они давно уже не делают погоды на рынке. Проблема в другом: все эти деньги для экономики никакой пользы не приносят. Не в коня корм. Они идут куда угодно - на резервы банков, на фондовый рынок - только не стимулируют производство и не повышают платежеспособность населения. А с учетом растущего госдолга (читай будущего повышения налогов) - даже снижают доходы населения. То есть еще больше усугубляют ту проблему, с которой нынешний кризис и начался. Но какое это имеет значение в нынешнем безумном мире?!

текущая ситуация

Wed, 14 Oct 2009 05:32:12 GMT

Вчера на российском рынке была небольшая паника, а на мировых площадках золото пошло рисовать новые вершины. Значит, нервы у игроков уже не выдерживают, все стараются уменьшить свои риски. Тем не менее американские индексы вчера изменились незначительно. А за ночь внешний фон заметно улучшился. Теперь российский рынок откроется гэпом вверх. Ралли продолжается.

текущая ситуация

Tue, 13 Oct 2009 05:41:31 GMT

За ночь американские индексы чуть просели. Делать из этого факта далекоидущие выводы пока преждевременно. Но на российском рынке многие попробуют зафиксировать прибыль, полученную за последние дни. А далее день пройдет в ожидании выбора направления дальнейшего движения на западных площадках. После нескольких дней роста коррекция выглядела бы вполне логичной. Но если она начнется сейчас, то это может поставить крест на продолжении роста. Поэтому на этой неделе быки наверняка еще предпримут попытку пробить сентябрьские максимумы.

текущая ситуация

Mon, 12 Oct 2009 05:43:39 GMT

Внешний фон умеренно положительный. Это обеспечит небольшой рост на открытии российских бирж. Американским индексам до сентябрьских максимумов осталось менее процента. У меня нет сомнений, что они этот небольшой участок пути пройдут. Самое интересное начнется дальше. Но сегодня в Америке отмечают день Колумба. В связи с этим объемы торгов сегодня будут пониженными и решение о направлении дальнейшего движения может быть отложено на день-два. В условиях такой неопределенности на российском рынке может начаться медленное снижение, так как наши индексы уже сильно оторвались от мировых.